İndikatörlerin Etkin Kullanımı

Kategori: Egitim, Teknik Analiz / Yazar: Kıvanç Özbilgiç

Kıvanç Özbilgiç
Kıvanç Özbilgiç

Merhaba sevgili kripto yatırımcıları,
Kuşkusuz birçok yatırımcının, diğer teknik analiz araçları ile birlikte grafikler üzerinde kullandığı, takip ettiği bir ya da birden çok indikatör var.
Yaygın kullanımda, indikatörler geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkarak bizlere;

  • AL SAT sinyalleri üretmek
  • Destek direnç noktaları göstermek
  • Stop loss seviyeleri belirlemek
  • Trend takip etmek
  • Volatilite ölçmek … vb gibi amaçlarla yardımcı olurlar.

Buradaki kritik nokta aslında; indikatörlerin geçmiş hareketlerden yola çıkılarak hesaplanmasıdır. Kimileri bu durumu, dikiz aynasına bakarak otobanda araba kullanmaya benzetir fakat indikatörler, tıpkı teknik analizde olduğu gibi: “Geçmiş verilerden yola çıkılarak, gelecekle ilgili tahminler yapma, stratejiler oluşturma” amaçlarıyla kullanılır. Bu durumda: “Nasılsa bir veya birden fazla indikatör kullanıyorum, kesin kâr edeceğim.” mantığıyla hareket etmek, kesin bir dille, hayalcilik olacaktır.

İndikatörler araba farları gibidir: Farlar açıkken daha güvenli bir sürüş yaparsınız. Daha iyi görür ve görünürsünüz. Fakat bu asla farlar açık diye kaza yapmayacağınız anlamına gelmez.

İndikatör Seçimi

Kullanılacak indikatör(lerin) ve hangi zaman aralığında kullanılacağının seçimi:

  • Kişiye
  • Yatırım stratejisine
  • Vadeye
  • Yatırım yapılan enstrümana
  • Beklentiye
  • Daha önceki fiyat hareketlerine
  • Trade alışkanlığına göre farklılıklar gösterir.

İndikatörler tek başlarına kullanılabileceği gibi, birden fazla indikatöre bakarak da pozisyon alınabilir. Tek bir indikatördense yerine 3 farklı indikatörden birden alınan bir sinyalin daha anlamlı olduğu kabul edilir. (Sonuçta matematiksel olarak 3>1’dir.) Fakat bu durum genel olarak, sinyallerde gecikme sorunu yaşanmasına neden olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey: seçilen indikatörlerin farklı işlevlere/kategorilere sahip olmasıdır. Aynı anlama gelen indikatörleri bir arada kullanmak gereksizdir. Bu nedenle uygun bir indikatör kombinasyonu yaparken indikatör kategorilerine dikkat edilmelidir.

Tablo 1: Bazı indikatörlerin kategorileri (RSI ve CCI aslında Momentum kategorisinde yer alır fakat yaygın kullanım amaçları itibariyle Aşırı Alım/Satım göstergeleri olarak dikkate alınırlar.)
Tablo 1: Bazı indikatörlerin kategorileri (RSI ve CCI aslında Momentum kategorisinde yer alır fakat yaygın kullanım amaçları itibariyle Aşırı Alım/Satım göstergeleri olarak dikkate alınırlar.)

Tablodan yola çıkılarak aynı anlama gelen VORTEX ve DI indikatörlerini bir arada kullanmak anlamsız bir yorumlama olur, zira ikisi de neredeyse aynı hareketleri yapan trend takip indikatörleridir.

Burada rastgele bir örnek verecek olursak:

Bollinger Bands + MOST + MFI kombinasyonu içerisinde volatilite, trend takip, stop loss ve hacim (hatta RSI) barındıran çok daha anlamlı bir kombinasyon olur. İndikatör seçiminde dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise indikatör sayısıdır. Aynı anda bakılan maximum 3 (hadi bilemediniz 4) indikatör sayısının üstüne çıkılması kafa karışıklığından başka bir şey yaratmaz. Bu nedenle grafiği indikatörle doldurmak, sağlıklı bir başlangıç olmayacaktır. Üçüncü ve aslında en kritik nokta ise: grafikte bakılacak zaman aralığı ve indikatörün parametreleridir. Zaman aralığı tamamen vade ile doğru orantılıdır. Eğer gün içi bir trader iseniz, muhtemelen saatlik ve alt zaman aralıklarında; orta vadeli yatırım yapan biriyseniz, genellikle günlük ve +H gibi günlüğe yakın zaman aralıklarında grafik bakıyorsunuzdur.

İndikatör parametrelerini belirlemek!

İndikatörlere, nispeten yeni alışmaya çalışan yatırımcıların en sık karşılaştığı sorun bu noktadan sonra ortaya çıkar: İndikatör parametrelerini belirlemek!

Deneyimli bir yatırımcı bu ayarları, grafiği açar açmaz göz kararı birkaç dk içinde yaparken bu duruma alışık olmayanlar ayarların içinde kaybolabilirler. Böyle durumlardaki arkadaşlara tavsiyem: bir şekilde bu işi bir bilgisayar programı yardımıyla otomatik olarak belirlemek olacaktır. Böyle bir imkana sahip olmayan yatırımcılar için ise; Tradingview birçok indikatör için bağımsız yayıncıların ücretsiz paylaştığı Strategy Tester hizmeti veriyor. Buradan, kullanmak istediğiniz indikatörün stratejisini bularak manuel olarak elle ayarları değiştirerek daha başarılı sinyaller alınan ayarları tespit edebilirsiniz. Grafikte MOST indikatörü için paylaştığım strateji örneğini görebilirsiniz.

Grafik 1: MOST strateji testi örneği (Tradingview)

İndikatörlerde etkin ayarları bulurken ve stratejileri oluştururken bilgisayar programlarından yararlanmaksa en pratik yöntemlerden biridir.
Aşağıda hem örnek hem de rehber olması açısından sizler için BTCUSDT Binance borsası verileri kullanarak 01-01-2018 / 30-12-2018 tarihleri arasında Matriks Trader veri terminali ile yaptığım backtest sonuçlarını paylaşmak isterim:

Tablo 2: Matriks BTC Backtest Sonuçları
Tablo 2: Matriks BTC Backtest Sonuçları

Bilgi: Hesaplamanın daha anlamlı olması ve işlem sayısı uç noktada olanların ayıklanması amacıyla işlem komisyon oranları binde 1 olarak belirlenmiş olup Al Sat yerlerinin daha anlamlı tespiti açısından çift yönlü işlemler de (Long/ Short) dikkate alınmıştır.

Testlerde 2 parametre optimize edilerek hesaplanan:
1 MOST
3 PARABOLIC SAR
4 TILLSON T3
7 BASİT HAREKETLİ ORTALAMA KESİŞİMLERİ
arasında işlem sayısı, komisyon miktarı göz önünde bulundurularak en verimli olabilme ihtimali olanların:
Tillson T3 (Length:24 – V Factor:0.1) ve MOST (Length:17 – Yüzde %:1.1) indikatörleri olduğu anlaşılmaktadır.

Tillson T3 Backtest Örneği
Grafik 2: Tillson T3 Backtest örneği (Matriks) / Tillson T3 (Length:24 – V Factor:0.1)
Grafik 3: MOST Backtest örneği (Matriks) / MOST (Length:17 – Yüzde %:1.1)

Aynı süre zarfında PSAR tüm alternatiflerde zarar gösterirken Basit HO kesişimleri ise 500’lere varan işlem sayısı ve yüksek komisyon miktarı sebebiyle anlamlı bulunmamıştır.

Testlerde 3 parametre optimize edilerek hesaplanan:
2 MOST içinde T3
5 T3 ile birlikte VORTEX
6 MACD
8 STOCHASTIC RSI
arasında ise, yine işlem sayısı, komisyon miktarı göz önünde bulundurularak en verimli olabilme ihtimali olanın Tillson T3 (Length:23 – V Factor:0.1) + VORTEX (Length: 6) olduğu anlaşılmaktadır.

Grafik 4: Tillson T3 + VORTEX Backtest örneği (Matriks) / Tillson T3 (Length:23 – V Factor:0.1) + VORTEX (Length: 6)
Grafik 4: Tillson T3 + VORTEX Backtest örneği (Matriks) / Tillson T3 (Length:23 – V Factor:0.1) + VORTEX (Length: 6)

Burada MOST içinde T3 ve SRSI başarılı yüzdeler vermelerine rağmen, zarar eden işlem sayısının, işlem sayısı ve komisyon miktarının çok fazla olması sebepleriyle dikkate alınmamıştır.

Burada 2 parametre ve 3 parametre optimizasyonları birbirinden ayırmaktaki temel amaç: Optimize edilen parametre sayısı arttıkça hesaplanan getirinin artacağı (OverFitting) mantığıdır. Unutulmamalıdır ki, optimizasyon sonucu oluşan getiriler, gerçekte muhtemelen karşılaşma ihtimali çok düşük getirilerdir ve optimize edilen parametre sayısı arttıkça gerçekleşme ihtimali çok daha azalacaktır. Bu veriler sadece; bir stratejinin başarılı olup olmadığına dair fikir vermesi, daha başarılı bir strateji veya indikatör seçimi yapılması ve kullanılabilecek parametrelere dair fikir vermesi amaçlarıyla kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, yazıda belirtmeye çalıştığım kriterler dahilinde içinize sinen indikatörleri belirleyerek; onların hesaplanışını, mantığını, formülünü, fiyat hareketleri karşısında olası tepkilerini anlamaya çalışmanız, kendi trade alışkanlığınıza en uygun ve size maksimum olası faydayı sağlayacak indikatörü bulmanızı kolaylaştıracaktır.

Bol kazançlarla dolu güzel bir yıl dilerim.

Auto Fibonacci Retracement indikatör kodunu indirmek için tıklayın!

.
Kıvanç Özbilgiç

Kıvanç Özbilgiç

Twitter

Veri Analizi ve Algoritmik Ticaret

Arkadaşlarınla Paylaş!